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FrA 利率

FRA(Forward Rate Agreement) 远期利率协议 远期利率协议从字面上就可以猜到大部分的意思了。双方为了避免在将来的利率发生波动的风险造成的损失,而签定的在未来利率波动上进行投机的目的而约定的一份协议。远期利率协议是在一固定利率下的远...

银行定价设计FRA 可以设计,银行借150天的资金R,投资90天,收回资金R*(1+*5%*90/360),借给客户60天,60天收客户偿还:R*(1+*5%*90/360)*(1+FRA*60/360),正好银行偿还借150天的本息:R*(1+6%*150/360),则有: R*(1+*5%*90/360)*(1...

利率互换又称“利率掉期”,是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人根据国际资本市场利率走势,通过运用利率互换,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作。利率互换不涉...

FRA2X3的理论合同利率=e^(3*7.4%)/e^(2*6.8%)=e^(3*7.4%-2*6.8%)=e^(8.6%) 也就是说FRA2X3的理论合同利率为8.6%(连续复利)。

利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之前进行转换。 简单说明,就是两个单独的借款人,从不同或相同的金融机构取得贷款。双方相互为对...

收益1000*2%,20w

起算日为7月11日(周三),确定日为起算日后一个月,名义存款或放款从8月13日(8月11、12为非营业日),确定日为8月13日(周一)。结算日为8月15日(周三)。到期日为11月13日。 天数是按照月份不同分别计算的实际天数。

3应该是指每个季度(3个月)结算一次 6是指一共有六期,也就是1年半的时间。

央行调整存贷款基准利率,即会利息调整,要注意存款/贷款的调息周期。有即时调整、月度、季度、年度等。。

FRA 表1 3×6 8.08%~8.14% 2×8 8.16%~8.22% 6×9 8.03%~8.09% 6×12 8.17%~8.23% 这是表1报价第三行“6×9、8.03%~8.09%”的市场术语作如下解释:“6×9”(6个月对9个月,英语称为six against nine)是表示期限,即从交易日(7月13日)起6个月末(即次年...

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