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期望效用函数的算法问题

若有效用函数, 确定性等值CE 被称作确定性等值(Certainty. Equivalent),即消费者为达到期望的效用水平所要求保证的财产水平。若某人的财富效用函数为u(x),而一个赌局对某人的效用为 E(u(x)),则有一个CE值能够满足:u(CE)=E(u(x))。称CE为某...

权平均数是不同比重数据的平均数,加权平均数就是把原始数据按照合理的比例来计算, 若在一组数中,X1出现F1次,X2出现F2次,…,Xk出现Fk次,那么(X1F1 + X2F2+ ... XkFk)÷ (F1 + F2 + ... + Fk)叫做X1﹑X2…Xk的加权平均数。F1﹑F2…Fk是X1﹑X2…X...

对不同的数值求期望,举例说明就是如果以P概率得到X,以1-p的概率得到y,那么期望效用就是p*U(X)+(1-P)*U(Y); 期望值效用当然是先算收入的期望值p*X+(1-P)*Y,这个数值的效用也当然就叫期望值效用了。 他们的对比是指通常人们是否在保...

期望效用函数理论(Expected Utility Theory) 期望效用函数理论是20世纪50年代, 冯·纽曼 和 摩根斯坦 ( Vo n Neumann and Morgenstern )在公理化假设的基础上, 运用逻辑和数学工具,建立了不确定条件下对理性人( rational actor)选择进行分析...

对不同的数值求期望,举例说明就是如果以P概率得到X,以1-p的概率得到y,那么期望效用就是p*U(X)+(1-P)*U(Y); 期望值效用当然是先算收入的期望值p*X+(1-P)*Y,这个数值的效用也当然就叫期望值效用了。 他们的对比是指通常人们是否在保...

期望效用和期望值效用的区别 P为价格,P(A)为A商品价格,P(B)为B商品价格,U为效用函数,U(A)为A商品效用,U(B)为B商品效用 期望E(X)=A×P(A)+B×P(B) 期望值效用U(E(X)),表示此时期望的效用。 期望效用U'=U(A)×P(A)+U(B)×...

简单说,你有俩孩子:一个一直考试都是30分,有一天考个60分,你恨不得奖励他出国;另一个呢他一直班级第一回回100分,这回考个80分,你恨不得抽丫的。不是分数的觉对高低,是前者成功降低你的期望的效用,后者是大大提高了你的期望的反效

人类选择行为说。 1932年,罗宾斯总结许多经济学家关于经济学概念的共同实质,在中,提出了一个经典 性的经济学定义:“经济学是 门研究目的与具有可供选择的用途的稀少手段之间关系的人类行为科学”。这就说 明了,经济学的产生就在于人类无尽的...

期望效用和期望值效用的区别 P为价格,P(A)为A商品价格,P(B)为B商品价格,U为效用函数,U(A)为A商品效用,U(B)为B商品效用 期望E(X)=A×P(A)+B×P(B) 期望值效用U(E(X)),表示此时期望的效用。 期望效用U'=U(A)×P(A)+U(B)×...

研究者针对以上问题提出了以下几种使EU理论一般化的方式:(1)Karmark(1978)提出主观权重效用(Subjectively Weighted Utility,SWU)的概念,用决策权重替代线性概率,这可以解释Allais问题和共同比率效应,但不能解释优势原则的违背;(2)扩展性效...

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